每次皇马参加欧冠小组赛，都能顺利晋级下一阶段的比赛。历史上银河战舰曾经21次征战欧冠小组赛，随后球队每次都杀入了下一阶段的比赛：其中，皇马12次以小组第1身份晋级，9次以小组第2名身份突围。

只要参加欧冠小组赛，皇马便从未在小组赛阶段被淘汰出局。在俱乐部整个历史上，银河战舰曾经在17个赛季里21次征战欧冠小组赛（99/00赛季至02/03赛季，欧冠联赛进行两个阶段的小组赛），球队每次都能从小组赛中突围而出。

皇马首次征战欧冠小组赛，是在1995/96赛季，当时球队与阿贾克斯、苏黎世草蜢以及费伦瓦洛斯被分在了同一个小组。最终皇马排在阿贾克斯之后获得小组第二名。巧合的是，阿贾克斯也是皇马在欧冠联赛中的最近一个交锋的对手。在接下来的一个赛季里，皇马没有获得欧冠参赛资格。不过，自从97/98赛季以来，皇马参加了所有20次欧冠小组赛，其中12次获得小组头名，8次获得小组第2。